《经济通通讯社30日专讯》美国国债期货沽空激增，显示对冲基金正在扩大基差交易。

数据显示，就在最近的美国国债抛售达到顶峰之际，基差交易大量涌入，将10年期国债孳息率推至2008年信贷危机之前的最高水平。此类杠杆策略的扩散可能会加剧市场的波动，就像之前迅速平仓时发生的情况一样。

美国银行策略师本周表示，同样依赖杠杆来放大回报的动量策略也可能会上升。