本报告导读：

大类因子表现上，本周沪深300内，超额收益较好的是分析师、市值、成长。中证500内，超额收益较好的是分析师、成长、盈利。全市场内，超额收益较好的是市值、成长、超预期。沪深300指数增强组合本周超额收益为0.12%；本年超额收益为-0.57%。中证500指数增强组合本周超额收益为0.27%；本年超额收益为0.62%。

摘要：

公募指数增强基金表现。截至2023年9月1日，沪深300增强基金今年收益排名前五的是国金沪深300指数增强A（167601.OF）、兴全沪深300LOF（163407.SZ）、长信沪深300指数增强A（005137.OF）、汇添富沪深300指数增强A（005530.OF）、中金沪深300指数增强A（003015.OF），本年收益分别为4.73%、3.67%、3.43%、2.42%和2.14%,相对沪深300指数的超额收益分别为6.8%、5.74%、5.5%、4.49%和4.21%。中证500增强基金今年收益排名前五的是华夏中证500指数增强A（007994.OF）、华夏中证500指数智选A（013233.OF）、长城中证500指数增强A（006048.OF）、光大保德信中证500指数增强A（013639.OF）、富安达中证500指数增强（007943.OF），本年收益分别为5.8%、5.65%、5.39%、4.79%和3.48%,相对中证500指数的超额收益分别为7.74%、7.59%、7.33%、6.73%和5.42%。

单因子表现。沪深300内，本周（2023-08-28至2023-09-01）超额收益较好的因子是分析师覆盖度、单季度归母净利润超分析师预期幅度、标准化预期外单季度归母净利润。中证500内，本周超额收益较好的因子是分析师覆盖度、单季度归母净利润超分析师预期幅度、标准化预期外单季度归母净利润。全市场内，本周超额收益较好的因子是一个月涨跌幅、分析师覆盖度、EP分位数。

大类因子表现。本周沪深300内，超额收益较好的是分析师、市值、成长。中证500内，超额收益较好的是分析师、成长、盈利。全市场内，超额收益较好的是市值、成长、超预期。

指数增强组合表现。截至2023年9月1日，沪深300指数增强组合本周收益2.34%，沪深300收益2.22%，超额收益为0.12%；本年收益-2.64%，沪深300收益-2.07%，超额收益为-0.57%，超额收益最大回撤为-3.36%。中证500指数增强组合本周收益3.31%，中证500收益3.04%，超额收益为0.27%；本年收益-1.32%，中证500收益-1.94%，超额收益为0.62%，超额收益最大回撤为-4.96%。

附录。（1）单因子历史表现。（2）大类因子历史表现。（3）指数增强组合历史表现。

风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。