招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金

(QDII)

清算报告

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

清算报告出具日：2020年2月18日

清算报告公告日：2020年3月14日

一、重要提示

招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2016年6月22日《关于准予招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)注册的批复》（证监许可【2016】1383号）准予公开募集注册，自2016年

9月2日起基金合同生效，基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止及基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止”的约定：

“有下列情形之一的，经履行适当程序后，基金合同应当终止：……

3、基金合同生效后，在开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则无须召开

基金份额持有人大会，基金合同终止并根据基金合同的约定进行财产清算：

（1）基金份额持有人数量不足200人的；

（2）基金资产净值低于5000万元的；

（3）基金前十大份额持有人持有本基金基金份额总数超过基金总份额90%的。”

截至本次开放期的最后一日（即2020年1月22日）日终，本基金基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转

出申请金额后的余额低于5000万元，已触发《基金合同》中约定的合同终止情形。本基金管理人将依据《基金合同》对本基金进行变现及清算程序，且无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于2020年1月23日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

二、基金概况

基金名称招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)

基金简称招商信用定开债（QDII）

基金主代码003046

交易代码003046

基金运作方式

契约型开放式，本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

基金合同生效日2016年9月2日

最后运作日（2020-1-22）基金份额总额

32507509.54份投资目标

本基金重点投资于中资企业国内外发行的债券，通过精选个券和严格控制风险，谋求基金资产的长期稳健增值。

投资策略本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹

配、控制基金组合风险的基础上，追求实现良好收益率的目标。具体策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券的投资策略、国债期货投资策略、权证投资策略、汇率避险策略。

（二）开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准

50%×中债综合指数收益率+50%×摩根大通亚洲债券中国

总收益指数(JACIChinaTotalReturnIndex)风险收益特征

本基金是债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的基金品种，其预期风险及预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人招商基金管理有限公司

基金托管人中国工商银行股份有限公司

英文名称：BrownBrothersHarriman&Co.境外资产托管人

中文名称：布朗兄弟哈里曼银行

三、基金运作情况

本基金经中国证监会2016年6月22日证监许可【2016】1383号文准予公开募集注册，由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定于2016年8月15日至2016年8月30日期间向社会公开募集。本基金基金合同于2016年9月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为209308249.05份。自2016年9月2日至2020年1月22日期间，本基金按基金合同约定正常运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)基金合同》等有关规定，招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)（以下简称“本基金”）出现了基金合同终止事由，招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，且本次事项不需召开基金份额持有人大会。基金管理人已就该事项于2020年1月24日刊登了《招商基金管理有限公司关于招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)基金合同终止及基金财产清算的公告》。本基金从

2020年1月23日起进入