流动性跟踪周报(12月第1期):上周北上加速流入 新发基金扩张
时间:2019-12-03 00:00:00来自:广发证券字号:T  T

一、股市流动性跟踪

一级市场:上周IPO上市规模152亿元,前一周IPO上市规模为75亿元。

二级市场:上周在北上加速流入及新发基金扩张带动下,A股整体呈现净流入。其中,资金流入方面,受11月26日盘后入摩纳入因子提升及扩容因素驱动,上周北上资金净流入319亿元,呈现明显加速态势。

此外,国内基金(股票型+混合型)新发行72亿元;资金流出方面,两融融资减少34亿元,重要股东减持21亿元,交易费用37亿元。

11月北上资金整体净流入604亿元,净流入前五是电子、家电、银行、医药生物、计算机,而休闲服务、综合、纺服这三个行业净流出。

投资者情绪:上周融资交易占比8.3%(前一期8.9%),日换手率0.6%(前一期0.8%),机构单卖出160亿元(前一期卖出193亿元)。

限售股解禁:上周限售股解禁505亿元,前一期限售股解禁1599亿元。预计本周限售股解禁395亿元。

二、全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

基础货币投放:上周公开市场操作及MLF总计净回笼3600亿元,其中央行有3000亿元逆回购和600亿元国库现金定存到期,无逆回购到期。11月,公开市场操作和广义再贷款合计净投放基础货币1622亿元,相比10月份增加1196亿元。

信用货币派生:2019年10月,M1增速3.3%(前一期3.4%),M2增速8.4%(前一期8.4%);新增社融6189亿元(前一期约2.27万亿元),金融机构新增人民币贷款6613亿元(前一期1.69万亿元),其中,新增居民中长期贷款3587亿元(前一期4943亿元)。

三、全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率

货币市场:受月末因素影响,上周短端利率全面上行,SHIBOR隔夜上行41BP,R007上行19BP至2.69%,DR007上行16BP至2.58%。

国债市场:上周10Y国债收益率下行1BP至3.17%,期限利差下行1BP;

信用债市场:上周5Y企业债收益率上行1BP,信用利差上行1BP;理财市场:上周公布数据显示,上上周末3个月人民币理财产品收益率上行3BP;

票据市场:上周长三角及珠三角票据贴现率均较上一期上行10BP;外汇市场:上周美元兑人民币汇率下调0.14%,人民币小幅升值。

风险提示:流动性环境出现超预期波动。

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