为深入贯彻落实党的二十大精神，引导基金行业机构践行《证券期货业科技发展“十四五”规划》，共促基金行业数字化转型，按照中国证监会总体工作部署，于2022年11月开展“证券期货业数字化转型主题宣传月”活动。通过开展“证券期货业数字化转型主题宣传月”活动，搭建交流平台，展现数字化转型成果案例，激发金融科技创新活力，营造金融科技长效发展新生态。该篇为“证券期货业数字化转型主题宣传月”《我与金融科技的故事》征文之八。

筑梦华夏逐梦金科

——华夏基金王书婷

我与华夏金科的故事要从2014年说起。

彼时我刚进入大学去学习统计学，在课堂上，我们学数学、统计基础、建模和计量，也学金融、会计、保险精算，这是一种很奇妙的体验，我在一门课上学到了均值、方差、回归、时间序列，又很快在另一门课上用到这些来验证现代投资组合理论(MPT)、学习布莱克斯科尔斯模型、理解资产的分散配置和风险再平衡。也正因如此，大学四年，我越来越觉得，统计学作为一门科学和一种工具，需要与具体的行业结合才会产生意义。

直到金融科技的兴起，一些莫名的惊奇和喜悦在我心中蔓延，于是我来到北大，希望在金融中找到落地的场景。在北大，金融学和金融科技开始以全新面目呈现在我面前，我见到各种各样学识渊博的教授，他们告诉我，金融科技会是一个方向，金融科技会对金融行业带来巨大变革。

我开始思索什么是金融，什么是金融科技。在莎士比亚的《威尼斯商人》中，安东尼奥在故事一开始就说：“感谢我的命运，我的买卖成败并不完全寄托在一艘船上，更不是依赖着一处地方，我的全部财产也不会因为这一年的盈亏受到影响，所以我的货物并不会使我忧愁。”这个说的，其实就是资产配置，金融就是通过资金流动优化社会资源配置，而金融科技就是帮你找到要把买卖放到哪些船上——这些便是我在北大对于金融和金融科技的认知。

后来，我也尝试过投行、行研、算法的实习工作，在比较之后，我觉得，金融科技会是我喜欢的行业。这份稚气十足的自信，似乎预示了一段奇妙的尘缘，后来我来到了华夏基金，加入到金融科技部的大家庭，没想到这么快就有机会去做自己想做的事情，而且，在白驹过隙的一瞬间，这已经是我来到华夏的第二个秋天了。

自从拿到2265号工牌开始，金融科技就不再是一个在课堂、资讯和卷帙浩繁的论文里的一个被反复提及的概念，不再是一份隐隐约约的憧憬。它从高处走了下来，变成了一幅散乱的拼图，也变成了需要我用全部的有限时间和精力来追逐的工作和生活。我开始日复一日地去开拓、摸索、建筑和拼凑，希望能一点点拼出一幅图画。假如一生可以被分成许多阶段，那么与华夏金融科技的际遇，便是又一个新的开始。

这确实是开始——开始真正进入基金行业，开始对从未涉足过的世界进行探寻，也开始艰难尝试对基金业的金融科技做出一点点微小改变。基金行业的金融科技从风控开始，在金融人和科技人年复一年的努力下逐渐向投研和内部管理渗透。来到华夏之后，我有幸既看到了一个成熟的风控系统是如何艰难改善、打磨、向上发展，也参与到从无到有建设一个权益投研系统这条充满挑战的旅途。

这是两种完全不同的体验。

在风控系统项目上，我们做的事情就是“将明确的业务逻辑系统化，以期能提高准确性，减少人工操作”。我们有众多异常积极、活跃的用户，他们每天都有各种各样想法和建设性的意见，他们把风控系统当做日常工作台，所以我们拥有源源不断的用户需求。然而，资源是有限的，我们需要从很多很多的需求中抽丝剥茧，艰难的判定优先级，并定义和规划某个阶段系统的建设目标。

而风控系统又很特别。过去十年，公募基金策马扬鞭、飞速发展，管理规模已经突破27万亿元，不仅成为资本市场日益重要参与者，更是普通居民财富管理的重要依托。量变必然引发质变，中国基金业开始真正关乎国计和民生，我们深知风控作为基金的最后一道关卡，要时刻保持谨慎，保障系统稳定运行。金融是一门古老的生意，针对金融风控，我们希望用互联网和计算机带来效率的提升。风控系统确实在不断前行，当系统确实能减轻风控同事的负担的时候，我们会感到特别开心和欣慰。

在投研系统项目上，“筚路蓝缕”是我最深刻的感受。投资既是科学也是艺术——虽然资本定价模型(CAPM)和有效市场假说(EMH)等理论试图以一种不带感情、完全理性的方式从逻辑上解释资本市场的行为，但沃伦·巴菲特这样的投资者能够在很长一段时间内持续跑赢大盘——这在很大程度上损害了EMH。所以要成为一名成功的股票投资者，既要了解数字运算背后的科学，也要懂的选股背后的艺术。我们希望金融科技能成为投资科学的引擎，把投资艺术交给基金经理。

出于这样的理念，我们开始尝试同基金经理和研究员建立连接，共同将投资的“科学”放到系统上。我们希望将市场上的海量数据、资讯按照经理和研究员的研究需要抽取出来，用统计学、数学降低信息噪音，化繁为简，帮助他们决策。而科技部门与投研部门的合作也就在很多次热火朝天的会议中一路磕磕绊绊地走了过来