天治基金管理有限公司关于修改“天治天得利货币市场基金”
基金合同、托管协议的公告根据《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》等有关规定，经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致并报监管机构备案，基金管理人天治基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对《天治天得利货币市场基金基金合同》及《天治天得利货币市场基金托管协议》进行修订。
现将具体事项公告如下：
一、基金合同及托管协议的修订情况
根据相关法律法规和基金合同的约定，本公司对本基金的基金合同及托管协议的相关内容进行了修订，具体修订内容详见附件。
本次修订是因相应的法律法规发生变动而进行的，可由基金管理人与基金托管人协商一致变更基金合同的事项，不需要召开基金份额持有人大会。本公司已履行规定程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
本次修订后的基金合同、托管协议将于2019年11月4日起正式施行。
二、重要提示
1、本次修改遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定执行，可不经基金份额持有人大会表决。
2、经修改后的基金合同、托管协议及更新招募说明书（全文及摘要）将于
2019年11月4日在本公司网站（http://www.chinanature.com.cn/）和中国证监会
基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-098-4800、021-60374800）咨询。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。
特此公告。
天治基金管理有限公司
二〇一九年十一月四日
附件一：《天治天得利货币市场基金基金合同》修改前后条款对照表
附件二：《天治天得利货币市场基金托管协议》修改前后条款对照表
附件一：《天治天得利货币市场基金基金合同》修改前后条款对照表
章节原基金合同修订后基金合同修订理由全文媒体媒介根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》修改
一、前言为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范天治天得利货币市场基金(以下简称“本基金”)运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《天治天得利货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）。
为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范天治天得利货币市场基金(以下简称“本基金”)运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事
人的合法权益的原则基础上，特订立《天治天得利货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）。
《公开募集证券投资基金运作管理办法》自
2014年8
月8日起施行《证券投资基金运作管理办法》同时废止《货币市场基金监督管理办法》自
2016年2
月1日起施行，《货币市场基金管理暂行规定》同时废止
二、释义《运作办法》：指《证券投资基金运作管理办法》；
《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》；
根据相应法律法规的调整，更新该释义
二、释义《暂行规定》：指《货币市场基金管理暂行规定》；
《管理办法》：指《货币市场基金监督管理办法》；
根据相应法律法规的调整，更新该释义
二、释义摊余成本法：指估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利根据《关于实施<率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期限内平均摊销，每日计提损益；
率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期限内按实际利率法摊销，每日计提损益；
货币市场基金监督管理办
法>有关问题的规
定》第6条，更新该释义
五、基金备案
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额
本基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；
连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。
基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于
5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；基金
份额持有人数量连续60个工作日
不满200人或基金资产净值连续
60个工作日低于5000万元的，基
金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时，从其规定。
根据《运作办法》
第41条修订
六、基金份额的申购和赎回
（六）申购费用和赎回费用
当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份
额50%，且本基金投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净
值的比例合计低于10%且偏离度为负时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回
基金份额超过基金总份额1%以
上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
在满足相关流动性风险管理要求的前提下，发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净
值的比例合计低于5%且偏离度
为负的情形时，或当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合
计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于
10%且偏离度为负时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份
额1%以上的赎回申请征收1%的
强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形根据《管理办法》
第14条修订除外。
六、基金份额的申购和赎回
（九）暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时，基金管理人可暂停接受基金投资者的申购申
请：
发生上述暂停申购情形时，申购款项将全额退还投资者。发生上
述1到5项暂停申购情形时，基金管理人应依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
发生下列情况时，基金管理人可暂停接受基金投资者的申购申
请：
4、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到
0.5%时；
9、为保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人可以依照相关法律法规，在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购。
发生上述暂停申购情形时，申购款项将全额退还投资者。发生上
述1到6项暂停申购情形时，基金管理人应依照有关规定在中国证监会指定媒介上公告。
根据《管理办法》
第12条补充根据《管理办法》
第14条补充调整序号
六、基金份额的申购和赎回
（十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
发生下列情况时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回
申请：
发生下列情况时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回
申请：
4、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两个
交易日超过0.5%时，基金管理人决定终止基金合同的；
为公平对待不同类别基金份额持
有人的合法权益，如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额
10%的，基金管理人可对其采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。
根据《管理办法》
第12条补充根据《管理办法》
第17条补充
七、基金合同当事人及权利义务
（一）基
法定代表人：吕文龙
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
法定代表人：单宇
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
更新基金管理人基本信息根据《基金法》的金管理人表述修改
七、基金合同当事人及权利义务
（二）基金托管人
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（22）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（22）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
根据《基金法》的表述修改
七、基金合同当事人及权利义务
（三）基金份额持有人
1、根据《基金法》、《运作办法》
及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
2、根据《基金法》、《运作办法》
及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（6）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
1、根据《基金法》、《运作办法》
及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
2、根据《基金法》、《运作办法》
及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（6）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
根据《基金法》第
46条修改根据《基金法》的表述修改
八、基金份额持有人大会
（二）会议召集人及召集方式
3、基金托管人认为有必要召开基
金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。
4、……基金托管人应当自收到书
面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；
基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
（二）会议召集人及召集方式
3、基金托管人认为有必要召开基
金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之
日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、……基金托管人应当自收到书
面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；
基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召根据《基金法》第
83条修改补充根据《运作办法》
第43条补充开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
八、基金份额持有人大会
（四）基金份额持有人出席会议的方式
（2）经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的50%
（含50%）。
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的
50%（含50%）；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的50%
（含50%）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的
二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额
的三分之一（含三分之一）。
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的
50%（含50%）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金
总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会
召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表
三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；
根据《基金法》第
86条补充
八、基金份额持有人大会
（六）表决
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表
决权的2/3以上（含2/3）通过方为有效。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表
决权的2/3以上（含2/3）通过方为有效。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
根据《基金法》第
86条补充
八、基金份额持有人大会
（八）生效与公告基金份额持有人大会表决通过的事项，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。
基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。
基金份额持有人大会表决通过的事项，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
根据《运作办法》
第48条修订根据《基金法》的表述修改
九、基金
管理人、基金托管人的更换条件和程序
（二）基金管理人和基金托管人的更换程序
1、基金管理人的更换程序
（4）核准并公告：更换基金管理人的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行并公告；
（5）交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资料，及时办理基金管理业务的移交手续，临时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值；
1、基金管理人的更换程序
（4）备案并公告：更换基金管理人的基金份额持有人大会决议报中国证监会备案并公告；
（5）交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资料，及时办理基金管理业务的移交手续，临时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。临时基金管理人或新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和净值；
根据《运作办法》
第48条修订
九、基金
管理人、基金托管人的更换条件和程序
（二）基金管理人和基金托管人的更换程序
2、基金托管人的更换程序
（4）核准并公告：更换基金托管人的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行并公告；
（5）交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值；
2、基金托管人的更换程序
（4）备案并公告：更换基金托管人的基金份额持有人大会决议报中国证监会备案并公告；
（5）交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或者临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总值和净值；
根据《运作办法》
第48条修订补充临时基金托管人与基金管理人核对的事项
十一、基金份额的登记
（三）基金份额注册登记机构的义务
4、保持基金份额持有人名册及相
关的申购与赎回等业务记录15年以上；
4、妥善保存登记数据，并将基金
份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于20年；
根据《基金法》第
102条修订
十二、基金的投资
（三）投资范围
本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、债券回购、银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流
动性的货币市场工具。具体包括：
1、现金；
2、通知存款；
3、1年以内（含1年）的银行定
期存款、大额存单；
4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
5、期限在1年以内（含1年）的债券回购；
6、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金主要投资于：现金，期限
在一年以内（含一年）的银行存
款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
根据《管理办法》
第4条修订
十二、基金的投资
（五）投资决策程序
在上述分层决策体制的前提下，本基金采用团队式投资管理模式，投资管理部、研究发展部、定量研究部的相关人员共同组成基金管理小组。本基金具体的投资决策流程分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与调整、风险控制五个环节。
1、投资研究
研究发展部宏观研究员、债券研究员以及定量研究部定量分析师
负责研究分析工作，并完成基金投资分析报告（包括宏观经济、货币政策、债券投资策略、个债投资价值等分析），为投资决策委员会和基金经理提供投资决策依据。
5、风险控制定量研究部风险管理组定期和不定期对本基金进行数量化风险分
析和绩效评估，并提供相关报告给基金经理、投资决策委员会，使其能够了解投资组合（或拟投资组合）的风险水平，为基金经理和投资决策委员会提供决策支
在上述分层决策体制的前提下，本基金采用团队式投资管理模式，投资管理部、研究发展部、产品开发与金融工程部的相关人员共同组成基金管理小组。本基金具体的投资决策流程分为投资
研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与调整、风险控制五个环节。
1、投资研究
研究发展部宏观研究员、债券研究员以及产品开发与金融工程部金融工程研究员负责研究分析工作，并完成基金投资分析报告（包括宏观经济、货币政策、债券投资策略、个债投资价值等分析），为投资决策委员会和基金经理提供投资决策依据。
5、风险控制产品开发与金融工程部风险管理组定期和不定期对本基金进行数
量化风险分析和绩效评估，并提供相关报告给基金经理、投资决策委员会，使其能够了解投资组合（或拟投资组合）的风险水平，根据基金管理人的实际情况修改持。为基金经理和投资决策委员会提供决策支持。
十二、基金的投资
（六）业绩比较基准本基金以货币市场工具为投资对象，依据货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均
不得超过180天的限制，本基金的业绩比较基准确定为银行6个
月定期储蓄存款利率（税后）。本业绩比较基准是投资者最为熟
知、最易获得的低风险收益率之
一。
本业绩比较基准是投资者最为熟
知、最易获得的低风险收益率之
一。
依据《管理办法》
第9条删除，货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过
120天
十二、基金的投资
（八）投资组合限制
1、投资于同一公司发行的短期企
业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基金资产净值的
10%；
2、本基金的存款银行应当是具有
证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行；
3、投资于定期存款的比例，不得
超过基金资产净值的30%；
4、存放在具有基金托管资格的同
一商业银行的存款，不得超过基
金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值
的5%；
5、除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的
20%。因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资产
净值20%的，基金管理人应在5个交易日内进行调整；
6、投资组合的平均剩余期限每个
交易日都不得超过180天，但第
11项另有约定除外；
7、持有的剩余期限不超过397天
但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超
1、基金投资组合的平均剩余期限
不超过120天，平均剩余存续期不得超过240天，但第13项另有规定的除外；
2、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值
的10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
3、本基金投资于同一机构发行的
债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计
不得超过10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；
4、除发生巨额赎回、连续3个交
易日累计赎回20%以上或者连续
5个交易日累计赎回30%以上情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过
20%;
5、本基金在全国银行间同业市场
的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
6、本基金投资于有固定期限的银行存款（不包括本基金投资于有存款期限，但根据协议可以提前支取的银行存款）的比例，不得超过基金资产净值的30%；投资根据《管理办法》
第9条修订根据《运作办法》
第32条修订根据《管理办法》
第6条修订根据《管理办法》
第7条修订根据《基金管理公司进入银行间同业市场管理规定》第7条补充根据《管理办法》
过当日基金资产净值的20%；
8、通过买断式回购融入的基础债
券的剩余期限不得超过397天；
9、本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；
15、法律法规或监管部门规定的其他投资比例限制；
17、除上述第13、14项外，因基
金规模变动、市场波动、发债公司合并等基金管理人之外的因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到上述标准，但法律法规或监管部门取消上述限制，本基金将不受上述限制。
于具有基金托管人资格的同一商
业银行的银行存款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的
20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存
款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的5%；
7、现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值
的比例合计不得低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
8、现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于
10%，但第13项另有规定的除外；
9、到期日在10个交易日以上的
逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的
比例合计不得超过30%；
10、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的
10％；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规
模的10％；本基金应投资于信用
级别评级为AAA以上（含AAA）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
11、本基金的基金总资产不得超
过基金资产净值的140%；
除法律法规另有规定或上述第1、
第6条修订根据《管理办法》
第7条修订根据《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》补充根据《运作办法》
第32条补充调整序号
7、10、15、16项另有约定外，因
基金规模变动、市场波动、发债公司合并等基金管理人之外的因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到上述标准，但法律法规或监管部门取消上述限制，本基金将不受上述限制。
十二、基金的投资
（九）本基金投资组合平均剩余期限的计算
1、本基金采用如下公式计算投资
组合平均剩余期限（天）：
基金投资组合平均剩余期限＝
（∑投资于金融工具产生的资产×剩余期限－∑投资于金融工具
产生的负债×剩余期限＋债券正回购×剩余期限）/（投资于金融工具产生的资产－投资于金融工具产生的负债＋债券正回购），其中：
（1）投资于金融工具产生的资产包括现金类资产（含银行存款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金）、通知存款、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单、剩余期
限在397天以内（含397天）的
债券、期限在1年以内（含1年）的逆回购、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
（2）投资于金融工具产生的负债
包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。
（3）采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、各类资产和负债剩余期限的确
定：
（1）银行存款、清算备付金、交
易保证金的剩余期限为0天；证
（九）本基金投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期的计算
1、本基金采用如下公式计算投资
组合平均剩余期限（天）：
基金投资组合平均剩余期限＝
（∑投资于金融工具产生的资产×剩余期限－∑投资于金融工具
产生的负债×剩余期限＋债券正回购×剩余期限）/（投资于金融工具产生的资产－投资于金融工具产生的负债＋债券正回购）本基金采用如下公式计算投资组
合平均剩余存续期限（天）：
基金投资组合平均剩余存续期限
＝（∑投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限－∑投资于金
融工具产生的负债×剩余存续期
限＋债券正回购×剩余存续期限）/（投资于金融工具产生的资产－投资于金融工具产生的负债＋债券正回购）
2、各类资产和负债剩余期限和剩
余存续期限的确定：
（1）银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存
续期限为0天；证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；
（2）银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩根据《关于实施<货币市场基金监督管理办
法>有关问题的规定》修订券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；
买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。
（2）1年以内（含1年）银行定
期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；通知存款的剩余期限
采用如下方式确定：发出取款通知前，剩余期限按通知存款的品种计算，发出取款通知后，剩余期限为计算日到约定取款日之间的实际剩余天数。
（3）组合中债券的剩余期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算，以下情况除外：
允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。
（4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。
（5）中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。
（6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。
（7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。
（8）短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日所剩余的天数为止。
（9）中国证监会、中国人民银行
另有规定的，从其规定。
3、本基金投资组合的平均剩余期限，将在年度报告、半年度报告和季度报告的投资组合报告部分予以披露。
余天数计算；银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算；
（3）组合中债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至债券到期
日的实际剩余天数计算，以下情况除外：
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算；允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算；
（4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；
（5）中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算；
（6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限；
（7）待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；
（8）中国证监会、中国人民银行
另有规定的，从其规定。
十二、基金的投资本基金不得投资于以下金融工
具：
2、可转换债券；
本基金不得投资于以下金融工
具：
2、可转换债券、可交换债券；
根据《管理办法》
第5条修
（十）投资禁止
3、剩余期限超过397天的债券；
4、信用等级在AAA以下的企业债券；
5、信用评级低于以下标准的短期
融资券：
（1）国内信用评级机构评定的
A-1级或相当于A-1级的短期信用级别；
（2）根据有关规定予以豁免信用
评级的短期融资券，其发行人最
近3年的信用评级和跟踪评级具
备下列条件之一：
①国内信用评级机构评定的AAA
级或相当于AAA级的长期信用级别；
②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。
同一发行人同时具有国内信用评
级和国际信用评级的，以国内信用级别为准；
本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日
起20个交易日内予以全部减持；
6、以定期存款利率为基准利率的浮动利息债券；
3、信用等级在AAA以下的企业
债券与信用等级在AA+以下的债券（企业债券除外）与非金融企业债务融资工具；
4、以定期存款利率为基准利率的
浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；
订《管理办
法》2016
年2月1日起施行，《中国证券监督管理委员会关于货币市场基金投资短期融资券有关问题的通知》同时废止
十二、基金的投资
（十一）禁止行为
4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
根据《基金法》第
73条修订
十四、基金资产的估值
（三）估值方法
1、债券（包括票据）采用摊余成
本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
1、债券（包括票据）采用摊余成
本法进行估值，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
根据《关于实施<货币市场基金监督管理办
法>有关问题的规定》修订
4、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发
生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一计价日，采用估值技术，对基金持有的计价对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净
值的0.5%时，或基金管理人认为
发生了其他的重大偏离时，基金管理人与基金托管人商定后进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。
4、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发
生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一计价日，采用估值技术，对基金持有的计价对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝
对值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度
绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调
整到0.5%以内。当负偏离度绝对
值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥
补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过
0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合
的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
根据《管理办法》
第12条修订
十八、基金的信息披露
（一）公开披露的基金信息
6、临时报告
（18）影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或
超过基金资产净值的0.5%的，至少披露发生日期、偏离度、原因及处理方法并根据中国证监会规定的内容和格式在基金年度报告和半年度报告的重大事件揭示中进行披露；
（18）根据《管理办法》等法律法规规定的偏离度达到一定程度的情形；
根据《管理办法》
第12条修订
十八、基金的信息披露
（一）公开披露的基金信息基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公告。召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前30日公告基金份额持
有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前
30日公告基金份额持有人大会的
召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
根据《运作办法》
第48条修订
8、基金份额持有人大会决议等事项。
十九、基金合同
的变更、终止与基金财产的清算
（一）基金合同的变更
1、除非法律法规和基金合同另有规定，对基金合同的变更应当召开基金份额持有人大会的，基金合同变更的内容应经基金份额持
有人大会决议通过，关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行。
2、除依本基金合同和依现行有效
的有关法律法规，对基金合同的变更须基金份额持有人大会决议通过和须报中国证监会核准以外的情形，经基金管理人和基金托管人同意可对基金合同进行变更后公布，并报中国证监会备案。
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持
有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日生效，并自决议生效后依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
根据《运作办法》
第48条修订
附件二：《天治天得利货币市场基金托管协议》修改前后条款对照表
章节原托管协议修订后托管协议修订理由全文媒体媒介根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》修改
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
法定代表人：吕文龙
法定代表人：单宇更新基金管理人基本信息
二、订立托管协议的依
据、目的和原则
(一)订立天治天得利货币市场基金托管协议（以下简称“本托管协议”或“本协议”）的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、
(一)订立天治天得利货币市场基金托管协议（以下简称“本托管协议”或“本协议”）的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办《公开募集证券投资基金运作管理办法》自
2014年8
月8日起《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）、《货币市场基金信息披露特别规定》（以下简称“《信息披露特别规定》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”、《天治天得利货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及其他有关规定。
法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》（以下简称“《信息披露特别规定》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称
“《流动性风险管理规定》”、《天治天得利货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及其他有关规定。
施行《证券投资基金运作管理办法》同时废止《货币市场基金监督管理办法》自
2016年2
月1日起施行，《货币市场基金管理暂行规定》同时废止
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律
法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约
定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
根据本基金的基金合同的规定，本基金主要投资于以下金融工具，包括：
1、现金；
2、通知存款；
3、1年以内（含1年）的银行定
期存款、大额存单；
4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
5、期限在1年以内（含1年）的债券回购；
6、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
（一）基金托管人根据有关法律
法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约
定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
根据本基金的基金合同的规定，本基金主要投资于以下金融工具，包括：
现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在
397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
根据《管理办法》
第4条修订
三、基金托管人对基金管理人
（二）基金托管人根据有关法律
法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。
根据基金合同的约定，本基金投
（二）基金托管人根据有关法律
法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。
根据基金合同的约定，本基金投根据《管的业务监督和核查
资组合应符合以下规定：
1、投资于同一公司发行的短期企
业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基金资产净值的
10%；
2、本基金的存款银行应当是具有
证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行；
3、投资于定期存款的比例，不得
超过基金资产净值的30%；
4、存放在具有基金托管资格的同
一商业银行的存款，不得超过基
金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值
的5%；
5、除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的
20%。因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资产
净值20%的，基金管理人应在5个交易日内进行调整；
6、投资组合的平均剩余期限每个
交易日都不得超过180天，但第
11项另有约定除外；
7、持有的剩余期限不超过397天
但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超
过当日基金资产净值的20%；
8、通过买断式回购融入的基础债
券的剩余期限不得超过397天；
9、本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；
15、法律法规或监管部门规定的其他投资比例限制；
资组合应符合以下规定：
1、基金投资组合的平均剩余期限
不超过120天，平均剩余存续期
不得超过240天，但第13项另有规定的除外；
2、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值
的10%；本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金持有
一家公司发行的证券，不超过该
证券的10%；
3、本基金投资于同一机构发行的
债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计
不得超过10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；
4、除发生巨额赎回、连续3个交
易日累计赎回20%以上或者连续
5个交易日累计赎回30%以上情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过
20%。
5、本基金在全国银行间同业市场
的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
6、本基金投资于有固定期限的银行存款（不包括本基金投资于有存款期限，但根据协议可以提前支取的银行存款）的比例，不得超过基金资产净值的30%；投资于具有基金托管人资格的同一商
业银行的银行存款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的
20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存
款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的5%；
7、现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值
的比例合计不得低于5%，其中现理办法》
第9条修订根据《运作办法》
第32条修订根据《管理办法》
第6条修订根据《管理办法》
第7条修订根据《基金管理公司进入银行间同业市场管理规定》第7条补充根据《管理办法》
第6条修订根据《管理办法》
第7条修订
17、除上述第13、14项外，因基
金规模变动、市场波动、发债公司合并等基金管理人之外的因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到上述标准，法律法规或监管部门取消上述限制，本基金将不受上述限制。
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
8、现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于
10%，但第13项另有规定的除外；
9、到期日在10个交易日以上的
逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的
比例合计不得超过30%；
10、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的
10％；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规
模的10％；本基金应投资于信用
级别评级为AAA以上（含AAA）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
11、本基金的基金总资产不得超
过基金资产净值的140%；
除法律法规另有规定或上述第1、
7、10、15、16项另有约定外，因
基金规模变动、市场波动、发债公司合并等基金管理人之外的因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到上述标准，但法律法规或监管部门取消上述限制，本基金将不受上述限制。
根据《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》补充根据《运作办法》
第32条补充调整序号
五、基金财产的4、托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现4、托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现根据法律法规变动保管
（三）基金银行账户的开立和管理金管理条例》、《中国人民银行利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及中国人民银行的其他有关规定。
5、本托管协议当事人在开立和管理基金投资银行存款账户中的职责基金定期存款账户的管理和使用，应当符合基金管理人与基金托管人根据中国证监会《关于货币市场基金投资银行存款有关问题的通知》及相关规定，就本基金投资银行存款业务签订的书面协议。
金管理暂行条例》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及中国人民银行的其他有关规定。
5、本托管协议当事人在开立和管理基金投资银行存款账户中的职责基金定期存款账户的管理和使用，应当符合基金管理人与基金托管人根据中国证监会的相关规定，就本基金投资银行存款业务签订的书面协议。
及更新情况修改
十一、基金费用
（五）基金管理
费、基金托管费和基金销售服务费的复核程
序、支付方式和时间
基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》、《暂行规定》等有关规定以及《基金合同》规定列支的费用有权拒绝执行。
基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》规定列支的费用有权拒绝执行。
《货币市场基金监督管理办法》自
2016年2
月1日起施行，《货币市场基金管理暂行规定》同时废止
十四、基金管理人和基金托管人的更换
（二）基金管理人职责终止后，仍应妥善保管基金管理业务资料，并与新任基金管理人或临时基金管理人及时办理基金管理业务的移交手续。基金托管人应给予积极配合，并与新任基金管理人核对基金资产总值。
（三）基金托管人职责终止后，仍应妥善保管基金财产和基金托
管业务资料，并与新任基金管理人或临时基金管理人及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续。基金管理人应给予积极配合，并与新任基金托管人核对基金资产总值。
（二）基金管理人职责终止后，仍应妥善保管基金管理业务资料，并与新任基金管理人或临时基金管理人及时办理基金管理业务的移交手续。基金托管人应给予积极配合，并与新任基金管理人或临时基金管理人核对基金资产总值和净值。
（三）基金托管人职责终止后，仍应妥善保管基金财产和基金托
管业务资料，并与新任基金管理人或临时基金管理人及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续。基金管理人应给予积极配合，并与新任基金托管人或临时基金管理人核对基金资产总值和净补充临时基金管理人与基金托管人核对的事项值。
十五、禁止行为基金托管协议当事人禁止从事的行为，包括但不限于：
（一）从事《基金法》第二十条、
第三十一条规定禁止的行为。
基金托管协议当事人禁止从事的行为，包括但不限于：
（一）从事《基金法》第二十条、
第七十三条规定禁止的行为。
根据《基金法》修订情况调整
十六、托管协议
的变更、终止与基金财产的清算
（一）本协议双方当事人经协商
一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议，应当报中国证监会核准。
（一）本协议双方当事人经协商
一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议，应当报中国证监会备案。
根据《运作办法》
第48条修订
